サイバーシグナルEAのEUR/USDバックテストは

簡易モンテカルロ比較シミュレーション(TP=10/30/50 pips) を実行し、
結果の要約表と代表的な(中央値の)エクイティカーブを作成しました。
重要:
これは実際の「サイバーシグナルEA」のロジックを再現したものではなく、
比較目的のために分かりやすく単純化したモデルで作ったシミュレーションです
(下に主な想定と注意点を必ずご確認ください)。
何をやったか(短く)
固定分量リスク(1トレードあたり残高の0.5%)
の固定リスク方式でモンテカルロ比較。
各トレードは「勝ち or 負け」(ベルヌーイ試行)で扱い、
SL = TP(R:R = 1:1)とした簡易モデル。
比較対象:
TP = 10 / 30 / 50 pips、Win rate = 40%?70%(複数値)、
取引頻度 = 1 / 3 / 10 trades/day、期間 2年、
各シナリオ 200 回のモンテカルロ試行。
初期証拠金 $10,000、pips価値:
1ロット = $10(EUR/USD の標準想定)。
ざっくり結果の要点(解釈付き)
このモデルでは「TP 自体」よりも勝率(Win rate)
と取引頻度が成長を決める要因になります。
SL = TP(1:1)かつ固定リスク(%)の設計では、
各トレードの期待値($ベース)は勝率に強く依存し、
TPだけを変えても理論上は期待値に変化は出ません
(※実装の詳細や手数料・スリッページ・注文執行の違いがあると変わります)。
勝率が 50% を下回ると(この1:1条件では)
資金は長期では横ばいから減少方向になりやすい。
勝率 >55% 程度だと、同条件下で資金成長が見られるケースが出てきます
(トレード頻度に依存)。
取引頻度が高いほど短期間での複利効果が効きやすくなる
(勝率が十分高い場合)。
グラフ(出力したエクイティ曲線)では、
勝率別に明確な差が出ています。
TPごとの差は小さく見えるのが理論どおりの傾向です
(ただしモンテカルロのばらつきで一時差は出ます)。
想定・制約(重要)
重大な簡略化:
本シミュレーションは
「EAの真のエントリー/決済ロジック・時間帯・マーケット環境・ポジション管理
(ナンピン・ブロック・マーチンゲール等)
・手数料/スプレッド/リクオート/スリッページ」を考慮していません。
SL = TP に固定しているため、
EAが実際に片側にのみTPを置く/SLが無い/複雑なポジション管理をする場合は結果は大きく変わります。
pip価値・ロット計算も単純化(1ロット= $10)。
実EAでのバックテストは、
過去ティックデータ(全ティック)でEAを実行して得るのが最も信頼できます。
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